Сравнение QCJL с QEW
QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QCJL is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCJL charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QCJL и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCJL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJL и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.10% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 16.10% |
Correlation
The correlation between QCJL and QEW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJL vs. QEW — Ранг доходности на риск
QCJL
QEW
Сравнение QCJL c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJL | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 5.34 | -4.08 |
Просадки
Сравнение просадок QCJL и QEW
Максимальная просадка QCJL за все время составила -11.18%, что больше максимальной просадки QEW в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJL и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.18% | -4.54% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -4.54% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.64% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJL и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJL | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 18.55% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 18.55% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 18.55% | -9.09% |
Сравнение комиссий QCJL и QEW
QCJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJL и QEW
Ни QCJL, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJL and QEW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
QCJL and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for QCJL and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QCJL и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор