PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCILIX с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCILIX с FIPDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, QCILIX returned 4.82% vs 4.77% for FIPDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QCILIX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности QCILIX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCILIX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.55%.

QCILIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIPDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.77%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCILIX и FIPDX

2026 (YTD)20252024
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		1.67%7.47%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.55%6.90%0.23%

Correlation

The correlation between QCILIX and FIPDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between QCILIX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с QCILIX:
QCILIX с EIRRXQCILIX с QCSTPXQCILIX с QCGLIXQCILIX с APOIXQCILIX с FSPWXQCILIX с QREARXQCILIX с VTSPX
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

QCILIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCILIX
Ранг доходности на риск QCILIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCILIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCILIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCILIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCILIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCILIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCILIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCILIXFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.53

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.30

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.65

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.78

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCILIX vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCILIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCILIX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCILIXFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.41

+1.81

Просадки

Сравнение просадок QCILIX и FIPDX

Максимальная просадка QCILIX за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCILIX и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCILIXFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.14%

-14.32%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.94%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.22%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-4.47%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.66%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QCILIX и FIPDX

Текущая волатильность для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что QCILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCILIXFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.28%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.36%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

5.97%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

5.37%

-2.42%

Сравнение комиссий QCILIX и FIPDX

QCILIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCILIX и FIPDX

QCILIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QCILIX and FIPDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to QCILIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, QCILIX dropped -2.14% vs FIPDX's -14.32%.

QCILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCILIX и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор