Сравнение QCI.DE с QCOM
QCI.DE (QUALCOMM Incorporated) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QCI.DE returned 18.56%/yr vs 17.70%/yr for QCOM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QCI.DE и QCOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCI.DE торгуется в EUR, в то время как QCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCI.DE показывает доходность 40.88%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 30.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCI.DE имеют среднегодовую доходность 18.56%, а акции QCOM немного отстают с 17.70%.
QCI.DE
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- 26.42%
- С начала года
- 40.88%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 18.56%
QCOM
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам QCI.DE и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCI.DE QUALCOMM Incorporated | 40.88% | 1.25% | 14.93% | 32.20% | -36.86% | 37.87% | 56.63% | 66.16% | -4.33% | -10.99% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 30.03% | 0.33% | 15.46% | 31.02% | -34.78% | 31.40% | 62.49% | 64.40% | -3.25% | -10.49% |
Correlation
The correlation between QCI.DE and QCOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, QCI.DE and QCOM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCI.DE vs. QCOM — Ранг доходности на риск
QCI.DE
QCOM
Сравнение QCI.DE c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCI.DE) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCI.DE | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.28 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCI.DE | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QCI.DE и QCOM
Максимальная просадка QCI.DE за все время составила -86.90%, что больше максимальной просадки QCOM в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCI.DE и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCI.DE | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.90% | -47.40% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -32.86% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.43% | -47.40% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -47.40% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.43% | -47.40% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -12.73% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -15.90% | -27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 14.82% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCI.DE и QCOM
QUALCOMM Incorporated (QCI.DE) имеет более высокую волатильность в 31.32% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 29.40%. Это указывает на то, что QCI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCI.DE | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.32% | 29.40% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.78% | 39.83% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.77% | 46.55% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 40.13% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 38.96% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCI.DE и QCOM
Дивидендная доходность QCI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности QCOM в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCI.DE QUALCOMM Incorporated | 1.28% | 1.80% | 1.78% | 1.90% | 2.35% | 1.19% | 1.57% | 2.42% | 4.75% | 3.15% | 2.61% | 3.12% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.66% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCI.DE и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QCI.DE and QCOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCI.DE и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор