PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с VTSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, QCGLIX returned 31.37% vs 33.39% for VTSNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 15.42%.

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSNX

1 день
0.61%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.42%
6 месяцев
18.20%
1 год
33.39%
3 года*
19.83%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и VTSNX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		15.42%32.24%-0.64%

Correlation

The correlation between QCGLIX and VTSNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between QCGLIX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

QCGLIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.15

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.92

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

11.52

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.42

+1.14

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и VTSNX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-35.72%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.29%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.10%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и VTSNX

Текущая волатильность для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.80%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.90%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.21%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.04%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.93%

-0.04%

Сравнение комиссий QCGLIX и VTSNX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и VTSNX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.62%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QCGLIX and VTSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSNX has higher volatility (4.80%) compared to QCGLIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs VTSNX's -35.72%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор