Сравнение QCGLIX с MVGIX

С начала года, QCGLIX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCGLIX и MVGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и MVGIX.

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.