PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGLIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGLIX и GAOAX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-2.41%20.08%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

QCGLIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.88%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с QREARXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с CAEIXQCGLIX с FMIEXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с VGPMX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий QCGLIX и GAOAX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QCGLIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.24

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.10

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.47

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.86

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.54

+0.32

Корреляция

Корреляция между QCGLIX и GAOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и GAOAX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и GAOAX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGLIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-29.02%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.95%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-7.61%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.01%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.20%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и GAOAX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGLIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.98%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

7.55%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.53%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

11.03%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

10.81%

+5.24%