PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с GAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past year, QCGLIX returned 31.37% vs 15.60% for GAOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 5.47%.

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAOAX

1 день
0.37%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.47%
6 месяцев
6.01%
1 год
15.60%
3 года*
11.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и GAOAX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		5.47%14.68%-0.84%

Correlation

The correlation between QCGLIX and GAOAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between QCGLIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX

Доходность на риск

QCGLIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.62

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.28

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.75

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

6.98

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.62

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.61

+0.95

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и GAOAX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-29.02%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.95%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.96%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и GAOAX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.81%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.96%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

9.70%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

11.10%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

10.88%

+5.01%

Сравнение комиссий QCGLIX и GAOAX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и GAOAX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.15%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QCGLIX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGLIX has higher volatility (3.92%) compared to GAOAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs GAOAX's -29.02%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор