PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и GABVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий QCGDX и GABVX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.62

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.27

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.26

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.62

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между QCGDX и GABVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и GABVX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и GABVX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-63.09%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.93%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-26.99%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.83%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.53%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.64%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и GABVX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.12%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.24%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.54%

-0.98%