PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и CMJAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -0.02%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX

Сравнение комиссий QCGDX и CMJAX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

QCGDX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.74

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.81

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMJAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между QCGDX и CMJAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и CMJAX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CMJAX в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и CMJAX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-38.09%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.05%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-28.22%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.82%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.43%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.02%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и CMJAX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.94%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.58%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

18.98%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.58%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

19.53%

-2.97%