PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с CAMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с CAMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и CAMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и CAMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		2.21%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у CAMMX с доходностью 2.21%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

CAMMX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.25%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
4.15%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.33%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Cambiar SMID Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMOXCAMMX с CAMSXCAMMX с CAMIXCAMMX с GTSGXCAMMX с VMCIXCAMMX с AVEMXCAMMX с FTSIX

Сравнение комиссий QCGDX и CAMMX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии CAMMX в 0.93%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
CAMMX
Cambiar SMID Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. CAMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c CAMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXCAMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.22

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.46

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.32

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.02

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. CAMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CAMMX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и CAMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXCAMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между QCGDX и CAMMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и CAMMX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CAMMX в 33.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		33.80%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и CAMMX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки CAMMX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и CAMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXCAMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-41.94%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.63%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-21.75%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-7.77%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.02%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.23%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и CAMMX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Cambiar SMID Fund (CAMMX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXCAMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.78%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

19.34%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.94%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.79%

-2.23%