PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с BRAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и BRAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BRAGX с доходностью -2.31%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Сравнение комиссий QCGDX и BRAGX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXBRAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.04

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

7.98

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BRAGX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между QCGDX и BRAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и BRAGX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BRAGX в 19.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и BRAGX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и BRAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-67.04%

+44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.13%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-35.92%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.11%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-16.06%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.81%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и BRAGX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.16%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.05%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

21.44%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

20.45%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.38%

-4.82%