Сравнение QCFRX с QSPRX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QCFRX charges 2.07%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у QSPRX с доходностью 13.78%.
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам QCFRX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.78% | -1.19% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QSPRX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QCFRX
QSPRX
Сравнение QCFRX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFRX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 0.59 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QSPRX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -41.22% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.08% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QSPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 9.58% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.91% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 12.86% | +1.59% |
Сравнение комиссий QCFRX и QSPRX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QSPRX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QSPRX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.31% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QSPRX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор