Сравнение QCFRX с QMHIX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QMHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у QMHIX с доходностью 12.59%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMHIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам QCFRX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 12.59% | 1.86% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QMHIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMHIX
Сравнение QCFRX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QMHIX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QMHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -39.37% | +31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -5.46% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -17.69% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QMHIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.54% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.32% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.29% | -0.26% |
Сравнение комиссий QCFRX и QMHIX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QMHIX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности QMHIX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.82% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QMHIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QMHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор