Сравнение QCFRX с AHLPX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.83%/yr for AHLPX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и AHLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 11.05%.
QCFRX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLPX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам QCFRX и AHLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 12.96% | 2.02% |
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 11.05% | 4.31% |
Correlation
The correlation between QCFRX and AHLPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AHLPX
Сравнение QCFRX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | AHLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и AHLPX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и AHLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -21.90% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.43% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.75% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и AHLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.89% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.65% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.52% | +5.66% |
Сравнение комиссий QCFRX и AHLPX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии AHLPX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и AHLPX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AHLPX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.27% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.94% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and AHLPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и AHLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор