Сравнение QCFNX с SLMCX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while SLMCX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.17%/yr for SLMCX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и SLMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 49.58%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLMCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- 37.42%
- С начала года
- 49.58%
- 1 год
- 93.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам QCFNX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 49.58% | -4.57% |
Correlation
The correlation between QCFNX and SLMCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLMCX
Сравнение QCFNX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и SLMCX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и SLMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -68.10% | +60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.06% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -12.97% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и SLMCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 28.60% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 26.75% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 26.29% | -11.16% |
Сравнение комиссий QCFNX и SLMCX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и SLMCX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SLMCX в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 6.32% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and SLMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и SLMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор