PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFNX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QCFNX charges 2.42%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности QCFNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFNX показывает доходность 18.21%, а QMHNX немного выше – 18.97%.

QCFNX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.05%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFNX и QMHNX

2026 (YTD)2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		18.21%1.98%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%0.89%

Correlation

The correlation between QCFNX and QMHNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLFNXQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QHFIXQCFNX с QHFRX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

QCFNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFNX
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.37

+2.48

Просадки

Сравнение просадок QCFNX и QMHNX

Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-40.29%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-18.28%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFNX и QMHNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.74%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.31%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.47%

-0.89%

Сравнение комиссий QCFNX и QMHNX

QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFNX и QMHNX

Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		6.53%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QCFNX and QMHNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFNX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор