Сравнение QCFNX с MFTNX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.56%/yr for MFTNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и MFTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у MFTNX с доходностью 9.58%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFTNX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам QCFNX и MFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 9.58% | 9.44% |
Correlation
The correlation between QCFNX and MFTNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFTNX
Сравнение QCFNX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | MFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и MFTNX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и MFTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | MFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -35.58% | +27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.92% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -12.84% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и MFTNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | MFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 19.51% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.92% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.99% | -6.86% |
Сравнение комиссий QCFNX и MFTNX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и MFTNX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and MFTNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и MFTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор