Сравнение QCFNX с CTAP
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QCFNX charges 2.42%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
QCFNX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.49% | 0.95% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between QCFNX and CTAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFNX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 2.50 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и CTAP
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -9.02% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.47% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.18% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 23.94% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 23.94% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 23.94% | -9.32% |
Сравнение комиссий QCFNX и CTAP
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и CTAP
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.52% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and CTAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор