PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности QCELX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции QCELX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.31% соответственно.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий QCELX и SGOIX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.80

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.59

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

10.79

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.21

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между QCELX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и SGOIX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и SGOIX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-35.54%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.35%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-21.39%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-24.79%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-8.91%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.57%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.72%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и SGOIX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.40%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.85%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

13.64%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

11.77%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

11.37%

+7.59%