PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-3.36%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий QCELX и FEQHX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.21

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

7.27

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между QCELX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и FEQHX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и FEQHX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-10.42%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-7.40%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.82%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.28%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.87%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и FEQHX

AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QCELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.11%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

6.85%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

11.04%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

11.29%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

11.29%

+7.67%