PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBUL с MARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QBUL и MARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBUL и MARZ


2026 (YTD)20252024
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
-0.62%4.87%0.58%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
-3.31%12.90%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью -3.31%.


QBUL

1 день
0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.38%
1 год
4.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.11%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Сравнение комиссий QBUL и MARZ

И QBUL, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

QBUL vs. MARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBUL
Ранг доходности на риск QBUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUL c MARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QBULMARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.84

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.88

-2.97

QBUL vs. MARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MARZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUL и MARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QBULMARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между QBUL и MARZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUL и MARZ

Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности MARZ в 3.41%


TTM20252024202320222021
QBUL
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
9.00%8.94%1.82%0.00%0.00%0.00%
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%

Просадки

Сравнение просадок QBUL и MARZ

Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и MARZ.


Загрузка...

Показатели просадок


QBULMARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.45%

-18.89%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-7.45%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.96%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.13%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.16%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUL и MARZ

Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QBULMARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.10%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

7.93%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

14.27%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.78%

12.29%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

12.29%

-8.51%