Сравнение QBUL с MARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ).
QBUL и MARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBUL - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QBUL и MARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBUL и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | -0.62% | 4.87% | 0.58% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.31% | 12.90% | 5.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QBUL показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью -3.31%.
QBUL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBUL и MARZ
И QBUL, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
QBUL vs. MARZ — Ранг доходности на риск
QBUL
MARZ
Сравнение QBUL c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBUL | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 5.88 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBUL | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QBUL и MARZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUL и MARZ
Дивидендная доходность QBUL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности MARZ в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 9.00% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок QBUL и MARZ
Максимальная просадка QBUL за все время составила -2.45%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUL и MARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBUL | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.45% | -18.89% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -7.45% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.96% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.13% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.16% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUL и MARZ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) составляет 0.73%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QBUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBUL | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.10% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 7.93% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 14.27% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.29% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.29% | -8.51% |