Сравнение QBUF с QNDX
QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while QNDX tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for QNDX.
Доходность
Сравнение доходности QBUF и QNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QBUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBUF и QNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | -1.20% |
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between QBUF and QNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBUF vs. QNDX — Ранг доходности на риск
QBUF
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBUF c QNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBUF | QNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBUF и QNDX
Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки QNDX в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBUF | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -4.09% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -4.09% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.91% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBUF и QNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBUF | QNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 22.37% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 22.37% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 22.37% | -14.03% |
Сравнение комиссий QBUF и QNDX
QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QNDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBUF и QNDX
Ни QBUF, ни QNDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBUF and QNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
QBUF and QNDX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while QNDX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.10% for QNDX.
Подберите оптимальное распределение для QBUF и QNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор