PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с PQAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с PQAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. QBUF is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 21.47% for PQAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и PQAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и PQAP

2026 (YTD)2025
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%10.95%
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%

Correlation

The correlation between QBUF and PQAP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between QBUF and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с HQU.TO
Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA

Доходность на риск

QBUF vs. PQAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c PQAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFPQAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
4.86

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
8.47

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

15.50

-10.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

86.25

-68.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. PQAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа PQAP равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и PQAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFPQAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

4.86

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.76

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QBUF и PQAP

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и PQAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFPQAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-10.79%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.39%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.60%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и PQAP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFPQAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.45%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.03%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

11.03%

-2.56%

Сравнение комиссий QBUF и PQAP

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и PQAP

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and PQAP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQAP has higher volatility (1.02%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs PQAP's -10.79%.

On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 11.93% for QBUF. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.50% for PQAP.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и PQAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор