Сравнение QBTX с HCAL.TO
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past year, QBTX returned -36.03% vs 87.32% for HCAL.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и HCAL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBTX торгуется в USD, в то время как HCAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 33.20%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 33.20%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 87.32%
- 3 года*
- 42.13%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 339.28% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 33.20% | 64.53% |
Correlation
The correlation between QBTX and HCAL.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
QBTX
HCAL.TO
Сравнение QBTX c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.90 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 7.37 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 33.01 | -33.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и HCAL.TO
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -40.80% | -54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -11.92% | -83.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -0.42% | -90.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -12.20% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 2.65% | +67.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и HCAL.TO
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 63.09% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 4.75% | +58.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 14.27% | +132.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 16.53% | +201.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 18.54% | +222.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 18.34% | +222.73% |
Сравнение комиссий QBTX и HCAL.TO
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и HCAL.TO
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, что больше доходности HCAL.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.11% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and HCAL.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX is categorized as Leveraged Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Tradr and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор