PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 17.01%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 17.01% против 19.08% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%

ORLY

1 день
1.31%
1 месяц
3.62%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.32%
3 года*
15.97%
5 лет*
24.18%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		1.92%10.11%35.38%9.89%27.09%55.97%0.81%22.03%55.18%-19.45%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and ORLY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.93B

ORLY:

$76.69B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.90

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.50

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.78

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBR-B.TOORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.10

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
0.32

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.04

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

0.11

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

0.20

+21.70

QBR-B.TO vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и ORLY

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-47.19%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-20.46%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-20.46%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-21.71%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-41.85%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-15.14%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-8.97%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.39%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и ORLY

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.84%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

18.12%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

23.36%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

23.69%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

27.47%

-6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и ORLY

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.40B
4.56B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, ORLY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
51.5%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and ORLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор