Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC
QBR-B.TO (Quebecor Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.08%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-B.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.08% против 14.08% соответственно.
QBR-B.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 41.96%
- С начала года
- 33.61%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 16.08%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-B.TO Quebecor Inc | 33.61% | 69.85% | 4.16% | 8.44% | 10.30% | -9.74% | 1.42% | 16.74% | 22.16% | 28.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
QBR-B.TO
^GSPC
Сравнение QBR-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBR-B.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 2.34 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | 8.65 | +13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBR-B.TO и ^GSPC
Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.30% | -48.87% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.17% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -19.59% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -23.14% | -1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.06% | -27.97% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.47% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.63% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.48% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-B.TO и ^GSPC
Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.68% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 10.42% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 12.95% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.95% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.12% | +1.81% |
Часто задаваемые вопросы
QBR-B.TO and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор