PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		13.42%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.75%22.17%27.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.01% против 12.91% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
0.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
32.11%
1 год
63.32%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.79%
10 лет*
16.01%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PK.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

0.70

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

1.07

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.61

1.04

+4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.14

3.82

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.70

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.91

-0.91

Корреляция

Корреляция между QBR-B.TO и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QBR-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.14%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-25.43%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-33.92%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-5.78%

-94.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.41%

-10.75%

-73.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 4.48%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBR-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.22%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

9.60%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

18.11%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

14.99%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.33%

+4.40%