PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.08% против 14.08% соответственно.


QBR-B.TO

1 день
1.64%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
41.96%
С начала года
33.61%
1 год
76.30%
3 года*
33.25%
5 лет*
19.76%
10 лет*
16.08%

^GSPC

1 день
-1.05%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.62%
1 год
21.38%
3 года*
20.28%
5 лет*
13.95%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc
33.61%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
^GSPC
S&P 500 Index
11.51%11.07%33.75%21.28%-14.34%26.83%13.50%23.57%1.65%11.33%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г.

0.18

The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quebecor Inc

S&P 500 Index

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QBR-B.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

2.34

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

8.65

+13.33

QBR-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QBR-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-48.87%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.17%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-19.59%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-23.14%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-27.97%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.47%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.63%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.48%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и ^GSPC

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QBR-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.68%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

10.42%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

12.95%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.95%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

19.12%

+1.81%

Часто задаваемые вопросы


QBR-B.TO and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор