PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QBR-B.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.67%/yr vs 14.59%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.59% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-3.06%
1 месяц
22.68%
С начала года
33.22%
6 месяцев
34.60%
1 год
76.77%
3 года*
32.99%
5 лет*
19.88%
10 лет*
16.67%

^GSPC

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		33.22%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.75%22.17%27.61%
^GSPC
S&P 500 Index		12.32%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.18

The correlation between QBR-B.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PK.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.51

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.38

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

3.31

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.68

12.49

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.51

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.99

-1.62

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.59%

-72.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.86%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-19.23%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-22.60%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-27.59%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.49%

-3.51%

-80.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.34%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и ^GSPC

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

2.72%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

8.87%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

11.70%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

14.99%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.33%

+4.57%

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор