Сравнение QBF с SFLR
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 14.51% for SFLR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности QBF и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.31%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.31% | 10.49% |
Correlation
The correlation between QBF and SFLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. SFLR — Ранг доходности на риск
QBF
SFLR
Сравнение QBF c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.28 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.15 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.20 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и SFLR
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -12.13% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -6.79% | -41.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.84% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -1.74% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 1.77% | +26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и SFLR
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 2.65% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 7.59% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 9.78% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 10.27% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 10.27% | +18.71% |
Сравнение комиссий QBF и SFLR
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и SFLR
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SFLR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and SFLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to SFLR (2.65%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs SFLR's -12.13%.
On 1-year performance, SFLR leads with 14.51% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLR has performed better with a 14.51% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.28% for SFLR.
QBF is categorized as Blockchain, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.89% for SFLR.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор