Сравнение QBF с IREG
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности QBF и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
QBF
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -27.96%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -23.63% | -1.23% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between QBF and IREG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. IREG — Ранг доходности на риск
QBF
IREG
Сравнение QBF c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.33 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и IREG
Максимальная просадка QBF за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -80.08% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -29.69% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -44.09% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 208.00% | -181.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 208.00% | -179.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 208.00% | -179.47% |
Сравнение комиссий QBF и IREG
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и IREG
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.81% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and IREG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for IREG.
QBF is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для QBF и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор