Сравнение QBF с BWET
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. QBF is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, QBF returned -36.74% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QBF charges 0.79%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности QBF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -25.30%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 59.08% |
Correlation
The correlation between QBF and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. BWET — Ранг доходности на риск
QBF
BWET
Сравнение QBF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -22.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.99 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 66.60 | -67.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 176.91 | -178.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | 20.67 | -22.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | 2.01 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок QBF и BWET
Максимальная просадка QBF за все время составила -44.17%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.17% | -56.90% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.17% | -30.64% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.17% | -0.90% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -24.06% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 11.51% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и BWET
Текущая волатильность для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) составляет 6.86%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что QBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 28.88% | -22.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 88.79% | -70.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 98.73% | -72.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 70.70% | -42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 70.70% | -42.15% |
Сравнение комиссий QBF и BWET
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и BWET
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to QBF (6.86%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -44.17% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -36.74% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BWET.
QBF is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор