Сравнение QBF с ARCM
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -37.30% vs 3.60% for ARCM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ARCM.
Доходность
Сравнение доходности QBF и ARCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у ARCM с доходностью 1.47%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.47% | 3.67% |
Correlation
The correlation between QBF and ARCM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. ARCM — Ранг доходности на риск
QBF
ARCM
Сравнение QBF c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 4.22 | -3.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 28.99 | -29.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 229.47 | -230.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и ARCM
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки ARCM в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и ARCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -4.08% | -42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | -0.12% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -0.04% | -45.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -0.72% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | 0.02% | +26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и ARCM
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 0.11% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 0.30% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 0.45% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 3.02% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 3.13% | +25.88% |
Сравнение комиссий QBF и ARCM
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARCM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и ARCM
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ARCM в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and ARCM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (10.57%) compared to ARCM (0.11%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -46.35% vs ARCM's -4.08%.
On 1-year performance, ARCM leads with 3.60% vs -37.30% for QBF. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARCM has performed better with a 3.60% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
ARCM has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.89% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while ARCM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.50% for ARCM.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.12 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и ARCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор