Сравнение QBER с AUGW
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.85% vs 13.01% for AUGW. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for AUGW.
Доходность
Сравнение доходности QBER и AUGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AUGW с доходностью 4.17%.
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и AUGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | 0.04% |
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 4.17% | 11.19% | 4.83% |
Correlation
The correlation between QBER and AUGW is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between QBER and AUGW has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. AUGW — Ранг доходности на риск
QBER
AUGW
Сравнение QBER c AUGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBER | AUGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.59 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.09 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 22.13 | -23.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBER | AUGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.79 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.68 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок QBER и AUGW
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки AUGW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и AUGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | AUGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -8.76% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -3.20% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.09% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.74% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и AUGW
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что QBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | AUGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.48% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.41% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 4.70% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.76% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.76% | -0.36% |
Сравнение комиссий QBER и AUGW
QBER берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AUGW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и AUGW
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как AUGW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and AUGW have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBER has higher volatility (0.87%) compared to AUGW (0.48%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs AUGW's -8.76%.
On 1-year performance, AUGW leads with 13.01% vs -0.85% for QBER. On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGW has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGW has performed better with a 13.01% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for AUGW.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.74% for AUGW.
AUGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и AUGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор