Сравнение AUGW с APRJ
AUGW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGW returned 12.17% vs 6.61% for APRJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AUGW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности AUGW и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGW показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.20%.
AUGW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGW и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 4.21% | 11.19% | 13.19% | 3.40% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 6.24% | 2.57% |
Correlation
The correlation between AUGW and APRJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between AUGW and APRJ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGW vs. APRJ — Ранг доходности на риск
AUGW
APRJ
Сравнение AUGW c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGW | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.10 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 16.68 | -12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | 83.93 | -63.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGW и APRJ
Максимальная просадка AUGW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGW и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGW | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -4.68% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -0.40% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.22% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.12% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.08% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGW и APRJ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AUGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGW | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.71% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 1.28% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 1.56% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.62% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.62% | +3.09% |
Сравнение комиссий AUGW и APRJ
AUGW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGW и APRJ
AUGW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGW and APRJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGW has higher volatility (0.83%) compared to APRJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, AUGW dropped -8.76% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, AUGW leads with 12.17% vs 6.61% for APRJ. On fees, AUGW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGW has performed better with a 12.17% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for AUGW.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for AUGW and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGW и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор