- ISIN
- US00888H7118
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 июл. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $137M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции AUGW — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) показал доход в 4.17% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGW закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.03% | -1.74% | 3.98% | 1.38% | 0.00% | 4.17% | ||||||
| 2025 | 1.37% | -0.21% | -2.64% | 0.06% | 3.44% | 2.86% | 1.58% | 1.07% | 1.46% | 0.53% | 0.48% | 0.77% | 11.19% |
| 2024 | 1.16% | 2.29% | 1.42% | -0.90% | 2.59% | 1.19% | 0.59% | 1.58% | 1.15% | -0.43% | 2.53% | -0.64% | 13.19% |
| 2023 | -0.69% | -2.36% | -0.87% | 4.84% | 2.52% | 3.32% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.42, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.79%) than losses (34.31%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 43.79%
- Участие в снижении
- 34.31%
Комиссия
Комиссия AUGW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGW имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.93 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | 13.52 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF показал максимальную просадку в 8.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.44%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 24d | 3mo 20dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.20%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.77%авг. 2024 г. | 5d | 10d | 15dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.07%апр. 2024 г. | 17d | 17d | 1mo 4dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AUGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -56.78% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.74% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -10.72% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGW
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGW