График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) показал доход в -1.18% с начала года и 11.56% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGW закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.03% | -1.74% | -1.18% | |||||||||
| 2025 | 1.37% | -0.21% | -2.64% | 0.06% | 3.44% | 2.86% | 1.58% | 1.07% | 1.46% | 0.53% | 0.48% | 0.77% | 11.19% |
| 2024 | 1.16% | 2.29% | 1.42% | -0.90% | 2.59% | 1.19% | 0.59% | 1.58% | 1.15% | -0.43% | 2.53% | -0.64% | 13.19% |
| 2023 | -0.69% | -2.36% | -0.87% | 4.84% | 2.52% | 3.32% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF: годовая альфа составляет 3.53%, бета — 0.43, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 02.08.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.49%) было выше, чем в снижении (34.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.43 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.53%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 47.49%
- Участие в снижении
- 34.91%
Комиссия
Комиссия AUGW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGW имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF (AUGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 6.61 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUGW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF показал максимальную просадку в 8.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.76% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 62 |
| -4.44% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 78 |
| -3.2% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.77% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 12 |
| -2.07% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...