Сравнение QB с RSDE
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past year, QB returned 22.02% vs 14.45% for RSDE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QB charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for RSDE.
Доходность
Сравнение доходности QB и RSDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у RSDE с доходностью 9.62%.
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
RSDE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $166.44K | $1.86M | $1.12M |
Сравнение доходности по годам QB и RSDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 9.62% | 6.03% |
Correlation
The correlation between QB and RSDE is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. RSDE — Ранг доходности на риск
QB
RSDE
Сравнение QB c RSDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QB | RSDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.35 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.36 | 3.00 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.54 | 11.21 | +19.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QB и RSDE
Максимальная просадка QB за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и RSDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -10.77% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.83% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -1.17% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.29% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и RSDE
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что QB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.33% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 4.85% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 7.66% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 10.56% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 10.56% | -3.52% |
Сравнение комиссий QB и RSDE
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSDE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и RSDE
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как RSDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QB and RSDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.36%) compared to RSDE (1.33%). In terms of maximum drawdown, QB dropped -3.47% vs RSDE's -10.77%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 14.45% for RSDE. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for RSDE.
QB tracks Nasdaq-100, while RSDE tracks S&P 500 Equal Weight. They also come from different issuers: ProShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.85% for RSDE.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QB и RSDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор