Сравнение QB с DMAX
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности QB и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 4.90% |
Correlation
The correlation between QB and DMAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. DMAX — Ранг доходности на риск
QB
DMAX
Сравнение QB c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 2.14 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок QB и DMAX
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -3.37% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.38% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 2.33% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.40% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.40% | +2.35% |
Сравнение комиссий QB и DMAX
QB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и DMAX
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and DMAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.62% for QB.
QB tracks Nasdaq-100, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для QB и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор