Сравнение QARP с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QARP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QARP и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QARP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.59% | 15.86% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QARP показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QARP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QARP и FMTM
QARP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QARP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QARP
FMTM
Сравнение QARP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QARP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.23 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 12.18 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.71 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между QARP и FMTM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QARP и FMTM
Дивидендная доходность QARP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QARP и FMTM
Максимальная просадка QARP за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QARP и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -12.12% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.12% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.27% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.89% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.21% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QARP и FMTM
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) составляет 4.45%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QARP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.78% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 19.28% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 23.38% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 23.19% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.19% | -3.38% |