Сравнение QAMNX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и VMNIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.36%	10.00%	17.33%	4.71%	9.19%	12.29%
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares	5.62%	9.36%	5.84%	12.33%	13.47%	11.04%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.

QAMNX

1 день: -0.05%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 1.36%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 7.82%

3 года*: 10.36%

5 лет*: —

10 лет*: —

VMNIX

1 день: -0.47%

1 месяц: 2.96%

С начала года: 5.62%

6 месяцев: 8.54%

1 год: 15.19%

3 года*: 11.63%

5 лет*: 12.42%

10 лет*: 4.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Название символа

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QAMNX:

QAMNX с BDMIX QAMNX с VMNFX QAMNX с QLEIX QAMNX с GTAPX QAMNX с QMNNX QAMNX с SNOIX QAMNX с SPY

Часто сравнивают с VMNIX:

VMNIX с VMNFX VMNIX с IMMX VMNIX с QQQ VMNIX с ^GSPC VMNIX с VIMAX VMNIX с VIGAX VMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий QAMNX и VMNIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

QAMNX

Federated Hermes MDT Market Neutral A

VMNIX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QAMNX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QAMNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMNIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QAMNX	VMNIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	2.06	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	3.04	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.37	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.97	3.25	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	9.26	-3.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QAMNX	VMNIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	2.06	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.74	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.31	+0.56

Корреляция

Корреляция между QAMNX и VMNIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и VMNIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A	1.51%	1.53%	1.85%	5.89%	11.74%	20.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares	3.38%	3.59%	5.67%	5.15%	0.78%	0.20%	0.86%	3.23%	1.00%	1.16%	0.45%	0.10%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и VMNIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QAMNX	VMNIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.97%	-27.90%	+9.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.16%	-4.95%	+0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-6.69%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.42%	-0.47%	+0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.25%	-8.82%	+3.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	1.73%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и VMNIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QAMNX	VMNIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.03%	1.57%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.88%	5.76%	-0.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.38%	7.60%	-1.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.04%	7.19%	+6.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.04%	6.35%	+7.69%

Сравнение QAMNX с VMNIX

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и VMNIX

Сравнение доходности по годам QAMNX и VMNIX

Доходность по периодам

QAMNX

VMNIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QAMNX и VMNIX

Доходность на риск

QAMNX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

QAMNX

VMNIX

Сравнение QAMNX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QAMNX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и VMNIX

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и VMNIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и VMNIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)