Сравнение QAMNX с QNZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).
QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QAMNX и QNZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAMNX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 7.49% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 6.97% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNZIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAMNX и QNZIX
QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.
Доходность на риск
QAMNX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
QAMNX
QNZIX
Сравнение QAMNX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAMNX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.06 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.58 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.79 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 13.91 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAMNX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.06 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.81 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между QAMNX и QNZIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAMNX и QNZIX
Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QNZIX в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 1.00% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAMNX и QNZIX
Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и QNZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAMNX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -18.35% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -10.27% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.11% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.87% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.07% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAMNX и QNZIX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAMNX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.71% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 8.92% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 13.67% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.19% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 12.19% | +1.85% |