PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и QDSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий QAMNX и QDSIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.98

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.50

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.31

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

9.94

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.62

-0.75

Корреляция

Корреляция между QAMNX и QDSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и QDSIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и QDSIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-7.06%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-5.46%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.96%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.47%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и QDSIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.61%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

3.74%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

6.36%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

7.64%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

7.38%

+6.66%