PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с GARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и GARIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX

Сравнение комиссий QAMNX и GARIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
GARIX
Gotham Absolute Return Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.16

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.44

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

12.77

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между QAMNX и GARIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и GARIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GARIX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и GARIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-26.49%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-7.49%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.03%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.57%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и GARIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.94%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

6.19%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

11.87%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.35%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

13.87%

+0.17%