PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и FHYSX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий QAMNX и FHYSX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

QAMNX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.43

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.73

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

11.03

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между QAMNX и FHYSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и FHYSX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и FHYSX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-21.45%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.50%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.77%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.61%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и FHYSX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.38%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

2.43%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

3.79%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

5.20%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

5.77%

+8.27%