Сравнение QALTX с SUNBX
QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) and SUNBX (Spectrum Unconstrained Fund) are both mutual funds - QALTX is a Macro Trading fund managed by Advisors Preferred, while SUNBX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QALTX returned 4.54%/yr vs 3.53%/yr for SUNBX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QALTX charges 1.33%/yr vs 2.43%/yr for SUNBX.
Доходность
Сравнение доходности QALTX и SUNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALTX показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SUNBX с доходностью 2.07%.
QALTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 4.66%
SUNBX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALTX и SUNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 8.75% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 3.58% |
SUNBX Spectrum Unconstrained Fund | 2.07% | 8.31% | 1.35% | 10.83% | -8.55% | 6.12% |
Correlation
The correlation between QALTX and SUNBX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between QALTX and SUNBX shifts across timeframes, from 0.48 (5 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALTX vs. SUNBX — Ранг доходности на риск
QALTX
SUNBX
Сравнение QALTX c SUNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) и Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QALTX | SUNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.17 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 5.53 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALTX | SUNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.99 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QALTX и SUNBX
Максимальная просадка QALTX за все время составила -24.22%, что больше максимальной просадки SUNBX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALTX и SUNBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALTX | SUNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.22% | -10.36% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -3.84% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -3.84% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -10.36% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.44% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.58% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QALTX и SUNBX
Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALTX | SUNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.48% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 3.42% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 4.19% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 5.06% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.01% | +4.88% |
Сравнение комиссий QALTX и SUNBX
QALTX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии SUNBX в 2.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALTX и SUNBX
Дивидендная доходность QALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SUNBX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.23% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
SUNBX Spectrum Unconstrained Fund | 2.78% | 2.84% | 3.75% | 2.81% | 0.00% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALTX and SUNBX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QALTX has higher volatility (2.11%) compared to SUNBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, QALTX dropped -24.22% vs SUNBX's -10.36%.
QALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QALTX и SUNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор