Сравнение QALT с IBTH
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. QALT is actively managed, while IBTH is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности QALT и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 1.03%.
QALT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.34% | 53.86% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 1.56% |
Correlation
The correlation between QALT and IBTH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. IBTH — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTH
Сравнение QALT c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и IBTH
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -16.16% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.25% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -6.66% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и IBTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 1.03% | +50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 4.18% | +47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 4.19% | +47.54% |
Сравнение комиссий QALT и IBTH
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и IBTH
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности IBTH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.45% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and IBTH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 3.82% for IBTH.
QALT is categorized as Multistrategy, while IBTH is Government Bonds. They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.07% for IBTH.
Подберите оптимальное распределение для QALT и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор