Сравнение QALT с GSST
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности QALT и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.80%.
QALT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.34% | 53.86% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.80% | 1.69% |
Correlation
The correlation between QALT and GSST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. GSST — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSST
Сравнение QALT c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 29.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и GSST
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -3.51% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.16% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 0.59% | +51.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 0.63% | +51.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.73% | 0.86% | +50.87% |
Сравнение комиссий QALT и GSST
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и GSST
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности GSST в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.45% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and GSST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 4.31% for GSST.
QALT is categorized as Multistrategy, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SEI and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для QALT и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор