Сравнение QALT с BDRY
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. QALT is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности QALT и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 3.18% |
Correlation
The correlation between QALT and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. BDRY — Ранг доходности на риск
QALT
BDRY
Сравнение QALT c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | -0.13 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и BDRY
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -89.16% | +84.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -69.50% | +69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -58.39% | +57.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 42.26% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 60.69% | -53.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 62.56% | -54.95% |
Сравнение комиссий QALT и BDRY
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и BDRY
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for BDRY.
QALT is categorized as Multistrategy, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: SEI and ETFMG. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для QALT и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор