PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QALGX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

QALGX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QALGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QALGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		-9.22%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 17.68% против 16.03% соответственно.

QALGX

1 день
3.67%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.22%
6 месяцев
-6.93%
1 год
17.74%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.13%
10 лет*
17.68%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с FGSKXQALGX с QKACXQALGX с EMDIXQALGX с SVAAXQALGX с AMRGXQALGX с ANFFXQALGX с BBLIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий QALGX и VIGIX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QALGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QALGXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.11

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.97

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QALGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QALGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между QALGX и VIGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и VIGIX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.77%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок QALGX и VIGIX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QALGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-56.95%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-16.51%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-35.62%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-35.62%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-13.17%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-16.36%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.64%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и VIGIX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.78% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QALGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.74%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

22.99%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.36%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.53%

-0.22%