PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QABA с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QABA с SPCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. QABA is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, QABA returned 22.70%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QABA charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности QABA и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QABA показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.

QABA

1 день
0.75%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.05%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
22.70%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.97%

SPCZ

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.53%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QABA и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		19.05%4.62%14.49%-2.18%6.26%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.69%

Correlation

The correlation between QABA and SPCZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов QABA и SPCZ

Секторы
QABA
SPCZ

Финансовые услуги

99.7%
73.5%

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QABA
99.7%
SPCZ
73.5%

Промышленность

QABA
0.3%
SPCZ

-

Сырьевые материалы

QABA

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

QABA

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

QABA

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

QABA

-

SPCZ

-

Энергетика

QABA

-

SPCZ

-

Здравоохранение

QABA

-

SPCZ

-

Недвижимость

QABA

-

SPCZ

-

Технологии

QABA

-

SPCZ
0.3%

Коммунальные услуги

QABA

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB

Доходность на риск

QABA vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QABA c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QABASPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.70

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.09

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.72

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

3.89

+1.83

QABA vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QABA на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QABA и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QABA и SPCZ

Максимальная просадка QABA за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABA и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QABASPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-4.47%

-44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-3.82%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-4.47%

-21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.43%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-0.54%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.68%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QABA и SPCZ

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что QABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QABASPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.65%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

8.34%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

9.39%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

6.21%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

6.21%

+22.42%

Сравнение комиссий QABA и SPCZ

QABA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QABA и SPCZ

Дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.71%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QABA and SPCZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (6.09%) compared to SPCZ (5.65%). In terms of maximum drawdown, QABA dropped -49.30% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, QABA leads with 22.70% vs 6.61% for SPCZ. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QABA has performed better with a 22.70% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.71% for QABA.

They also come from different issuers: First Trust and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for QABA and 0.90% for SPCZ.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QABA и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор