PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с FRNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVMX с FRNKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and FRNKX (Frank Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.28%/yr vs 7.78%/yr for FRNKX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZVMX charges 1.32%/yr vs 1.37%/yr for FRNKX.

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и FRNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Frank Value Fund (FRNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FRNKX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции PZVMX превзошли акции FRNKX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.78% соответственно.

PZVMX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.57%
1 год
13.46%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.28%

FRNKX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.19%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.42%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVMX и FRNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.31%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
FRNKX
Frank Value Fund		9.89%12.05%19.31%14.88%4.23%6.46%12.84%4.15%-2.24%-2.81%

Correlation

The correlation between PZVMX and FRNKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.65

The correlation between PZVMX and FRNKX shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Frank Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с PZVSXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с FRNKX:
FRNKX с HOMPXFRNKX с DHPAXFRNKX с MVCKXFRNKX с MCMVXFRNKX с MYISXFRNKX с FMPOXFRNKX с AMDVX

Доходность на риск

PZVMX vs. FRNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FRNKX
Ранг доходности на риск FRNKX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNKX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNKX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNKX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c FRNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Frank Value Fund (FRNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXFRNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.11

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.65

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.37

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

6.08

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. FRNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FRNKX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и FRNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXFRNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и FRNKX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки FRNKX в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и FRNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVMXFRNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-97.09%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-6.95%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-97.09%

+73.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-97.09%

+73.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-97.09%

+43.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-95.88%

+95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-12.03%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.71%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и FRNKX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Frank Value Fund (FRNKX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVMXFRNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.53%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.91%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

1,805.06%

-1,783.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

1,276.35%

-1,251.14%

Сравнение комиссий PZVMX и FRNKX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FRNKX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и FRNKX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FRNKX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNKX
Frank Value Fund		10.90%11.98%4.63%10.14%8.10%4.93%0.00%0.23%3.23%0.00%3.00%7.64%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.84%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

PZVMX and FRNKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVMX has higher volatility (4.42%) compared to FRNKX (3.96%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs FRNKX's -97.09%.

FRNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVMX и FRNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор