Сравнение PZVIX с HRIIX

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PZVIX и HRIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HRIIX в 5.20%

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и HRIIX.

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.