Сравнение PZT с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
PZT и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PZT и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZT и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.25% | 6.11% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.
PZT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.83%
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZT и FMUN
PZT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Доходность на риск
PZT vs. FMUN — Ранг доходности на риск
PZT
FMUN
Сравнение PZT c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZT | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZT | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PZT и FMUN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZT и FMUN
Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZT и FMUN
Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZT | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -3.21% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.49% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.67% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PZT и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZT | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.16% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.16% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.16% | +2.77% |