PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRMX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции PUDZX немного отстают с 7.01%.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий PZRMX и PUDZX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.65

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.45

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

13.65

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PUDZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PUDZX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PUDZX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-21.53%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.20%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-17.98%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-21.53%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.59%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.31%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PUDZX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.71%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

6.29%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

9.72%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

10.59%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

9.70%

-2.14%